前陣子看著市場(chǎng)里不少板塊熱度拉滿,電網(wǎng)設(shè)備出口同比漲了三成多,兩大電網(wǎng)未來(lái)要砸六萬(wàn)億布局相關(guān)設(shè)施,航天領(lǐng)域更是發(fā)射密集,一周好幾場(chǎng)任務(wù)落地。換作以前,我早就盯著漲得猛的個(gè)股往里沖,結(jié)果往往是追在高點(diǎn),看著走勢(shì)一路往下,抄底抄在半山腰,套得動(dòng)彈不得。直到后來(lái)我才徹底醒悟,光看新聞跟風(fēng)、憑感覺(jué)交易,永遠(yuǎn)贏不過(guò)掌握真實(shí)資金行為的人。而量化大數(shù)據(jù),就是普通人能拿到的最公平的工具。
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一、曾經(jīng)瞎蒙亂撞,踩過(guò)的坑堆成山
十年前剛?cè)胧械臅r(shí)候,我完全是憑感覺(jué)交易,看到板塊熱度起來(lái)就追,走勢(shì)回落就覺(jué)得是機(jī)會(huì)趕緊抄底。就像有次碰到市場(chǎng)震蕩,看著一只股票跌一陣橫一陣,以為跌到位了,連續(xù)補(bǔ)了三次倉(cāng),結(jié)果走勢(shì)越來(lái)越弱,套了大半年才解套。后來(lái)用量化大數(shù)據(jù)復(fù)盤(pán)才發(fā)現(xiàn),這只股票的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)只活躍了一小段時(shí)間,之后就幾乎消失了。「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」不是說(shuō)機(jī)構(gòu)買了多少,而是看機(jī)構(gòu)有沒(méi)有積極參與交易,沒(méi)了這個(gè)數(shù)據(jù),說(shuō)明機(jī)構(gòu)根本沒(méi)興趣,走勢(shì)自然好不了。 看圖1:
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那時(shí)候我才明白,自己之前的操作全是碰運(yùn)氣,根本沒(méi)摸到市場(chǎng)的本質(zhì),賺的錢都是僥幸,虧的才是必然。身邊有個(gè)老同學(xué)和我一樣,追熱點(diǎn)虧了不少,后來(lái)干脆退出了市場(chǎng),現(xiàn)在想想,如果那時(shí)候能接觸量化工具,也不至于落到這個(gè)地步。
二、調(diào)整不是終點(diǎn),要看資金態(tài)度
市場(chǎng)里從來(lái)沒(méi)有一起波動(dòng)就一起走好的道理,哪怕大環(huán)境回暖,也總有個(gè)股掉隊(duì)。就像之前一次突發(fā)事件引發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng),大部分個(gè)股很快重拾勢(shì)頭,但有只股票卻一路走弱。用量化大數(shù)據(jù)看就能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,那次波動(dòng)后,這只股票的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)很快就消失了,說(shuō)明機(jī)構(gòu)借著波動(dòng)徹底沒(méi)了參與的積極性,走勢(shì)自然一落千丈。 看圖2:
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但有的股票卻是另一種情況,上漲過(guò)程中也會(huì)有橫盤(pán)震蕩,但「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)一直保持活躍,說(shuō)明機(jī)構(gòu)一直在積極參與交易,所以每次震蕩后都能繼續(xù)向上。這兩種走勢(shì)的差距,本質(zhì)就是有沒(méi)有機(jī)構(gòu)資金的持續(xù)參與,而量化大數(shù)據(jù)把這個(gè)看不見(jiàn)的信息擺在了明面上。 看圖3:
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三、拿住優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,不靠死扛靠數(shù)據(jù)
很多人都羨慕別人能拿住長(zhǎng)期走穩(wěn)的標(biāo)的,自己卻一遇到震蕩就慌著離場(chǎng),錯(cuò)過(guò)后續(xù)的行情。我以前也是這樣,看著手里的股票震蕩幅度大,生怕勢(shì)頭回去,趕緊賣了,結(jié)果賣完就一路向上,悔得腸子都青了。后來(lái)用量化大數(shù)據(jù)分析才發(fā)現(xiàn),那些能長(zhǎng)期走穩(wěn)的標(biāo)的,「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)一直非常活躍,說(shuō)明機(jī)構(gòu)一直在積極參與交易,根本不用擔(dān)心短期的震蕩。 看圖4:
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這時(shí)候我才明白,拿住標(biāo)的不是靠咬牙死扛,而是靠數(shù)據(jù)判斷背后的資金行為,知道有人一直在參與,心里才有底,不會(huì)被短期的走勢(shì)干擾。
四、量化工具在手,抹平信息差
作為普通交易者,我們沒(méi)有機(jī)構(gòu)的信息渠道,沒(méi)有龐大的研究團(tuán)隊(duì),但量化大數(shù)據(jù)給了我們公平的機(jī)會(huì)。它通過(guò)分析機(jī)構(gòu)交易的連續(xù)性、規(guī)模性特征,把機(jī)構(gòu)的參與情況轉(zhuǎn)化為看得見(jiàn)的數(shù)據(jù),讓我們不用再靠猜、靠感覺(jué)交易。以前我總覺(jué)得機(jī)構(gòu)的行為摸不透,現(xiàn)在才知道,只要掌握了正確的工具,就能看懂他們的選擇。 量化交易不是什么高大上的東西,就是用客觀數(shù)據(jù)替代主觀判斷,擺脫情緒的干擾,建立一套自己的交易體系。這是普通人抹平與機(jī)構(gòu)信息差的唯一途徑,也是我從瞎蒙亂撞走向穩(wěn)定認(rèn)知的核心轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
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