千億牛股異動，量化數據看透波動本質

最近看到市場上有千億級的科技牛股突然出現大幅波動，同賽道的其他熱門個股也同步出現短線異動，一時間各種未經證實的消息滿天飛，大家都在到處找原因，不少人更是被突然的波動打亂了節奏，心態都跟著受影響。其實每次遇到這種異動，大多數人的第一反應都是去找利好利空的消息，但往往等到消息落地的時候，市場的反應早就過去了，甚至很多消息本身就是市場情緒發酵出來的猜測，根本站不住腳。與其被各種真真假假的信息牽著走，不如換個更客觀的思路，用量化大數據的視角來看待這些波動，反而能看到很多不一樣的東西。

一、別靠直覺判斷高低點

我接觸量化大數據到現在已經十多年了，見過太多人做投資的時候，全靠走勢和直覺判斷高低點，覺得漲高了就是頂，跌多了就是底，但這樣的判斷往往錯漏百出。身邊有個朋友前兩年就是這樣，看到走勢創新高就怕見頂趕緊賣，結果賣完之后又漲了一大截，看到跌得多了就去抄底，結果抄在半山腰上，來回踩坑。就比如下面這只個股，兩個月的時間走勢翻倍，但中間三次創新高之后都出現了調整，光看走勢的話很容易覺得漲不動了要回落，忍不住就會離場。但如果用量化大數據來看的話，就能看到反映機構參與交易積極性的「機構庫存」數據，下圖中的橙色柱體就是「機構庫存」數據，持續的時間越長，說明機構參與交易的積極性越高。

看圖1：

從圖里就能看到，雖然三次調整的時候走勢看起來疲軟，但橙色的「機構庫存」柱體一直都在，而且沒有明顯的減弱，說明機構參與交易的積極性一直都很高，這種時候的調整，往往就不是真的要走弱。

二、波動背后的行為特征更重要

不止是看似見頂的調整容易誤導人，很多時候看似一路上漲的走勢，中間的波動也能把不少人甩下車。比如下面這只個股，回頭看整個階段走勢是向上的，但中間有五次比較明顯的調整，前兩次調整的幅度還不小，光看走勢的話很容易覺得是漲到頭了，很多人就會在這個時候選擇離場，錯過后面的一大段行情。但用量化大數據的視角看的話，就會發現這些調整其實都是假象。

看圖2：

從圖里就能看到，就算是調整的階段，橙色的「機構庫存」柱體也一直持續存在，說明機構參與交易的積極性沒有下降，這種時候的調整，就不用過于擔心。同樣的誤區也出現在大家判斷低點的時候，很多人覺得跌得多了就是底，看到跌了很久之后出現反彈就急著進場，但往往一進場就被套。比如下面這只個股，一路走弱的過程中出現過好幾次反彈，看起來像是要企穩了，很多人就是被這些反彈吸引進場，結果都被套住。

看圖3：

如果用量化大數據看的話，就會發現除了最開始的那次反彈有短暫的「機構庫存」數據之外，后面的幾次反彈都沒有「機構庫存」數據，說明機構壓根沒有積極參與這些反彈，那這些反彈自然很難持續，所謂的低點也就不成立。

三、量化數據幫你避開直覺誤區

類似的情況其實非常多，很多個股一路走弱，越跌越有人去抄底，總覺得已經跌了這么多不可能再跌了，但實際上低點下面還有更低的點，每次小反彈都是套人的陷阱。比如下面這只個股，整個階段走勢持續走弱，中間出現過多次小幅反彈，每次都有人覺得是見底信號進場，結果都被套牢。

看圖4：

用量化大數據看的話，就能發現這些反彈過程中，完全沒有「機構庫存」數據，說明機構資金沒有積極參與這些反彈，沒有大資金的積極參與，反彈自然是虛的，很難持續。可能很多人會覺得，機構的交易行為怎么可能被捕捉到？其實現在量化大數據的挖掘技術已經非常成熟了，就連你平時網購的喜好都能被精準捕捉，更何況是有規律可循的交易行為。這兩年量化交易的優勢越來越明顯，也不是因為簡單的自動化操作，而是底層的數據抓取和處理能力提升，能把很多普通投資者看不到的交易行為特征給挖出來，用客觀的數據代替主觀的猜測。

四、建立系統思維更省心

現在的市場信息越來越雜，真真假假的消息滿天飛，普通人想要靠篩選信息來做判斷，難度其實非常大，稍微不注意就會被情緒帶著走，做出錯誤的判斷。而用量化大數據的思路來看市場，就不用去猜消息的真假，也不用靠直覺去賭走勢的高低，只需要看客觀的數據變化，就能知道大資金參與交易的積極性如何，從而對當前的市場狀態有更清晰的認知。長期用這種思路看市場，慢慢就能建立起屬于自己的概率思維，不用被短期的波動打亂節奏，做決策的時候也會更從容，少走很多不必要的彎路。

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