一個頂級短線交易員教我的均線秘訣：站對一邊就能賺錢

很多新手交易者都會卡在同一個地方：進場會了，出場不會。

你讓他找信號，他很快就能指出來，“這里突破了”、“這里回踩50日均線了”或者“這里站回關(guān)鍵位了”……抓到入場信號并不難，但卻很難把出場量化清楚。

也就是說，真正難的是后面那半段：

? 這筆單如果賺了，到底怎么讓利潤繼續(xù)奔跑？

? 如果錯了，又怎么快速認錯走人？

? 以及最扎心的一句——為什么我每次都能買在起漲點附近，卻總是賣在回調(diào)里？

很多人不是賺不到，而是賺到了又吐回去。行情一回落，利潤像漏氣的氣球一樣，眼睜睜看著它從“今天吃頓好的”變成“明天繼續(xù)吃土”。

問題往往不在策略，而在于你沒有一套可量化的出場規(guī)則。沒有規(guī)則，你就只能靠感覺；靠感覺，你就很容易在該拿的時候拿不住，在該走的時候又舍不得走。

而更短周期的移動平均線，恰好能解決這個痛點。

均線有點像一條“趨勢的扶手”。你可以用它在更短的時間框架里，去跟蹤一段更大的上漲趨勢，同時還能給你一個非常清晰的移動止損邏輯——行情只要還沿著均線運行，你就繼續(xù)拿著；一旦跌破并確認，你就按規(guī)則退出。

更關(guān)鍵的是，它還能幫你解決另一個現(xiàn)實問題：錯過了最佳入場點怎么辦？

很多人一錯過起漲點就開始焦慮，接下來不是追高，就是硬等回調(diào)，結(jié)果要么被套，要么錯過整段行情。

但如果你有一條短周期均線作為“二次上車的參考線”，你會發(fā)現(xiàn)市場其實經(jīng)常會給你第二次機會，只是你以前沒抓住。

我在《市場奇才》系列人物、知名短線交易員Marty Schwartz（馬蒂·施瓦茨）的書《Pit Bull》（本書被譯為《斗牛犬：華爾街頂級短線交易員的實戰(zhàn)課》）里看到過一句話：

“10日指數(shù)移動平均線（EMA）是我最喜歡用來判斷主要趨勢的指標。我把它稱為‘紅燈、綠燈’，因為在交易中，保持自己站在移動平均線的正確一側(cè)至關(guān)重要，這能讓你擁有最高概率的成功。當(dāng)價格運行在10日均線之上時，你就得到了綠燈，市場處于正向模式，你應(yīng)該考慮買入。相反，當(dāng)價格運行在均線之下時，就是紅燈，市場處于負向模式，你應(yīng)該考慮賣出。”——Marty Schwartz（馬蒂·施瓦茨）

他的意思其實非常直白：當(dāng)價格運行在10日EMA之上，你就相當(dāng)于拿到了“綠燈”，市場處在偏強模式，這時候更應(yīng)該考慮做多；反過來，當(dāng)價格跌到10日EMA之下，那就是“紅燈”，市場進入偏弱模式，更應(yīng)該考慮賣出或者做空。

我完全贊同這個觀察，而且不只是“聽起來有道理”而已，我自己做了大量圖表復(fù)盤之后，發(fā)現(xiàn)它在很多強勢走勢里真的很管用。

尤其是那種走勢很陡、很強的上升趨勢股票，你會發(fā)現(xiàn)10日EMA經(jīng)常像一條“隱形的扶手”：價格每次回調(diào)到這里，就容易被托住，然后繼續(xù)往上走。甚至有些時候，它不僅是支撐，跌破之后還會變成阻力，反彈上來碰一下就繼續(xù)往下掉。

但這里面有個關(guān)鍵點，很多人一開始會忽略，不是任何品種都適合用10日EMA。你要做的不是“把10日EMA加到圖上就開始交易”，而是先去找那種處在上升趨勢里、并且長期反復(fù)“尊重”10日EMA的標的。

一旦你找到這種標的，事情就變得很簡單了。這條均線本身就能給你提供非常清晰的進出場依據(jù)——既能當(dāng)作順勢的入場參考，也能當(dāng)作短線波段的離場規(guī)則。你不需要天天猜頂猜底，你只需要跟著市場的節(jié)奏走。

至于我自己做交易時，常用的均線組合也很簡單：5日EMA、10日EMA、20日EMA和30日EMA。它們各自對應(yīng)不同的節(jié)奏，短的用來抓速度，長的用來判斷結(jié)構(gòu)。

移動平均線說白了，就是幫你看清趨勢、跟上趨勢的工具。它不會跟你直接講“我覺得會漲”、“我感覺要跌”，它只做一件事，把價格的真實走勢用一條線呈現(xiàn)出來，讓你更容易追蹤真實的資金流向，判斷市場到底是在往哪走。

更關(guān)鍵的是，它還能把進出場的位置變得更“可量化”——什么時候該跟隨、什么時候該撤退，都有跡可循。因為太多交易者都在盯著這些關(guān)鍵均線，所以你經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)，行情一碰到它們就有反應(yīng)：要么加速突破，要么回踩止住，要么直接拐頭，這不是玄學(xué)，而是資金和共識在起作用。

這是一套非常簡單的系統(tǒng)，讓你盡量站在市場“正確的一邊”，少做逆勢的硬扛，多做順勢的跟隨。

更有意思的是，這套簡單的邏輯并不是網(wǎng)上隨便拼出來的，而是出自真正的頂級交易員Marty Schwartz之手。

他曾創(chuàng)造過交易史上極夸張的月度收益表現(xiàn)，還拿過日內(nèi)交易比賽的冠軍。你可以不崇拜任何人，但你得尊重結(jié)果。而這套均線方法，就是他交易流程里長期在用的一部分。

均線作為交易工具有效的10個理由

很多人一聽到“移動平均線”，第一反應(yīng)就是：不就是一條線嗎？有啥用。但你真用順手了會發(fā)現(xiàn)，它其實是交易里最樸素、也最耐用的工具之一——因為它不負責(zé)花里胡哨，它只負責(zé)幫你把行情看得更清楚。

1. 移動平均線可以過濾不同時間周期的趨勢。

2. 當(dāng)價格跌破均線時，它們可以作為出場信號使用。

3. 移動平均線可以作為移動止損使用，讓你在趨勢開始走弱、出現(xiàn)拐點時帶著利潤退出。

4. 移動平均線可以通過均線交叉組合，用來獲得更慢、更穩(wěn)的信號。

5. 移動平均線有助于過濾市場波動。

6. 你可以對歷史價格行為進行回測，從而基于移動平均線開發(fā)價格行為交易系統(tǒng)。

7. 移動平均線是反應(yīng)型的技術(shù)交易工具，而不是預(yù)測型工具。

8. 當(dāng)價格跌破某條均線后又重新突破回到均線上方，這是一個非常好的信號，提示可能出現(xiàn)趨勢反轉(zhuǎn)。

9. 移動平均線比財經(jīng)電視或社交媒體上的“話癆專家”更靠譜、更像真正的導(dǎo)師。

10. 移動平均線在任何交易者或投資者的策略中都占有一席之地。它們是我最喜歡用來過濾價格行為的工具。

總結(jié)

均線就是交易里的“方向盤 + 安全帶”。它能幫你把趨勢看清楚、把噪音過濾掉；趨勢剛起來時給你更舒服的進場點，走勢走壞了又能提醒你該撤退。你還可以拿它當(dāng)移動止損，讓盈利盡量跑遠、虧損盡量變小。它不負責(zé)預(yù)測未來，但特別擅長告訴你：現(xiàn)在市場到底在往哪走，你該順著它還是別硬扛。