江西
我用的這套策略，名字很簡單，也很常見，叫“突破回踩”。該策略通過解讀買賣雙方的博弈來捕捉行情，它不復雜，但非常通用，幾乎可以用在任何市場、任何周期。
“突破回踩”策略的核心邏輯是，價格在關鍵位置發生有效突破后，往往會回踩原結構位，并在確認主導力量仍占優勢后，繼續沿突破方向運行。 無論你是做日內交易還是高周期交易，規則完全一致。
不管你是做日內、剝頭皮，還是做波段，規則一模一樣，邏輯也完全一致。
這套方法不靠預測，更不靠猜方向，這套策略建立在一個非常基礎、但被反復驗證的市場行為之上，即市場是由買方與賣方持續博弈推動前進的。
這套策略到底在做什么？說白了，市場每天都在重復三件事：
? 在關鍵位置發生博弈
? 價格突破其中一方的防線
? 回踩原結構，測試“到底站不站得住”
如果主導力量仍然存在，價格就會沿著突破方向繼續走。
我只交易這種情況。
所以我的流程一直很固定：
? 先找清晰的支撐或阻力
? 等一個干凈、有力度的突破
? 不追，等回踩
? 看回踩時，誰重新掌控局面
? 用至少 1:2 的風險回報比進場
沒有回踩，不交易；沒有結構，不交易。
我為什么刻意把系統做得這么“簡單”
很多人以為，好機會一定很復雜。但我這些年最大的體會剛好相反，風險最低、最容易重復的交易，往往來自最簡單的結構。
我不依賴一堆指標，我關心的只有幾件事：
? 市場結構是不是干凈
? 突破是不是有動能
? 回踩時，K線在“說什么”
? 誰在關鍵位置重新進場
我的交易里，大概90%是機械規則，剩下10%是經驗（主觀判斷），而這10%的主觀性，僅來自于實時價格行為的經驗，以及對價格運行速度與力度的解讀。
在實盤中，我可以使用較大的倉位，但這套策略同樣適合新手使用2–3手合約練習； 只要你嚴格執行規則，它可以被應用在股票、期貨和期權市場中。
我用哪些時間周期？
如果是日內交易，我通常這樣分工：
? 1分鐘圖：進場
? 5分鐘圖：結構背景
? 更高周期（4小時 / 日線）：方向判斷
我只在美東時間9:30–11:00（北京時間21:30–23:00）做日內，因為這是動能和成交量最集中的時段。
如果是波段交易，邏輯完全一樣，只是持倉周期放大，比如數天時間。
這套方法的核心基礎
我認為整個系統建立在一個核心事實之上，市場本質上是一場拍賣，是買方與賣方爭奪控制權的過程。
? 阻力位：賣方壓制買方
? 支撐位：買方壓制賣方
? 突破：一方取得階段性控制權
? 回踩：第一次真正的“壓力測試”
舉個例子：如果價格向上突破阻力，那在回踩時，買方必須守住這個位置。K線要清楚地告訴我，賣方的拋壓被吸收了。
反過來，向下突破也是一樣。
這種簡單而清晰的結構邏輯，構成了該策略中所有交易形態的基礎。
進場我最看重什么？
價格行為，永遠第一。
這套策略中最重要的能力，是理解每一根K線形成的過程中，買賣雙方發生了什么。
比如，長下影線的K線，往往意味著賣方被迅速反擊，買方在吸收拋壓；長上影線，則是相反的故事。
理解這個，比背任何形態名字都重要。
策略中的三種交易形態
我主要交易三種高勝率的交易形態：
? 單K線規則
? 首根K線規則（15分鐘 → 5分鐘 → 1分鐘）
? 盤前突破回踩
這三種形態底層邏輯完全一致，只是應用在不同的市場環境和時間背景中。
策略規則
設置#1：單K線規則
這是整個策略中最簡單的一種形態，同時也是其他所有形態的核心基礎。
在價格發生突破之后，市場往往會出現以下行為：
? 價格回拉至關鍵價位
? 回測此前的“相反方向K線”
? 顯示出明確的買方或賣方力量
? 隨后沿突破方向繼續運行
在做多時，突破前最后一根收跌K線；在做空時，突破前最后一根收漲K線，都會形成一個“微型需求/供給區”。
這正是我所說的單K線規則。
做多規則
? 識別一個清晰的阻力位，且該位置有多次觸及
? 等待價格有效突破該阻力位
? 等待價格回踩
? 找出突破前最后一根收跌K線
? 價格必須回測這根K線區域
? 回測后，K線必須收在“單根K線區域”之上
? 入場點位于收盤價或下一根K線時
? 止損位低于單根K線規則區域
? 止盈目標至少2R；在當日高點處分批止盈
做空規則
與做多規則完全相反：
? 識別清晰支撐位
? 等待價格有效跌破該支撐位
? 等待價格反彈回踩
? 使用突破前最后一根收漲K線作為“單根K線區域”
? 在回測過程中，確認賣方力量壓制買方
? 出現疲弱的看漲K線或強勢的看跌K線收盤后進場
設置#2：首根K線規則（15分鐘 → 5分鐘 → 1分鐘）
該策略設置用于過濾開盤階段的混亂波動，并提供一種結構化的方法來跟隨早盤的趨勢方向。
交易步驟：
? 等待第一根15分鐘K線收盤，并標記其最高價與最低價
? 切換到5分鐘圖表，價格必須有效收在15分鐘區間之上或之下
? 再切換到1分鐘圖表，等待價格回測突破位
? 此處也可以結合使用單根K線規則
? 在K線收盤確認后進場
為什么這個設置有效
? 有效消除開盤初期的噪音
? 讓成交量有時間確立方向
? 充當更干凈的日內開盤區間
? 在震蕩市場中具備更高的精確度
這通常被認為是該系統中結構最清晰、執行最規范的一種版本。
設置#3：盤前突破回踩
該設置用于從開盤起就具備明確動能的交易日。
交易規則
? 標記盤前高點與盤前低點（美東時間上午4:00–9:29）
? 9:30開盤后，等待價格向上或向下突破其中一側邊界
? 尋找強勢位移——即清晰、果斷、帶有攻擊性的行情推進
? 等待價格快速回踩至盤前關鍵價位
? 在1分鐘圖表上，以一根強勢K線收盤作為確認信號
備注說明
1. 在跳空高開或跳空低開的交易日效果最佳
2. 通常在1–3分鐘內完成整個交易結構
3. 回踩越迅速，風險回報比越高
注意：并非每天都值得交易。該策略在趨勢性行情中表現最佳。
三種市場類型
? 上漲趨勢：具備很強的延續潛力
? 下跌趨勢：同樣具備清晰、干凈的延續結構
? 橫盤 / 震蕩：質量最低，通常選擇回避
在區間震蕩行情中，形態往往跟進乏力；而在強方向性行情中，該策略的可靠性最高。
機械規則 vs 主觀判斷
該方法大部分是機械化的，包括：
? 關鍵價位
? 回踩位置
? K線收盤要求
? 止損
? 目標位
然而，大約有10%屬于主觀判斷，這些主要來自于：
? K線運行的節奏
? 影線的力度
? 價格拒絕的果斷程度
? 回踩的“性格”與質量
這一小部分主觀能力，只能通過反復接觸同一類交易形態，逐漸建立起來。
盤前邏輯與跳空行為
當市場向上跳空時，盤前高點會成為最重要的關鍵價位，該位置往往是開盤后第一個被回測的區域。若在開盤后立刻出現帶有位移的突破回踩，勝率極高。
該規則在向下跳空的情況下，邏輯完全反向適用。
風險管理規則
Scarface始終遵守以下原則：
? 最低1:2的風險回報比（R:R）
? 止損必須設置在結構位上下方（而不是隨意設置）
? 在當日高點或第一個重要日內關鍵位減倉 25%–50%
? 保留部分倉位用于趨勢延伸
新手應當每次只交易2–3手合約，學會正確進行分批止盈，在尚未穩定之前，避免隨意調整倉位大小。這樣可以有效控制情緒，避免賬戶出現毀滅性回撤。
策略的優缺點
這套策略旨在提供高質量、可重復執行的交易形態。但和任何交易系統一樣，在使用前都有一些關鍵點需要理解。
說明：這里列出的“缺點”并非劣勢，而是該策略的固有特性。這些特性需要交易者具備耐心、紀律和良好的管理能力，才能將策略有效發揮出來。
優點
? 交易節奏快，確認迅速
? 形態高度可重復，便于回測
? 結構簡單，減少猶豫
? 適用于不同時間周期與資產類別
? 一致的執行可以帶來高質量結果
缺點
? 猶豫會破壞進場時機與節奏
? 過于簡單，容易讓交易者自行引入復雜性
? 在高度震蕩的市場中表現較差
? 主觀判斷部分需要時間與經驗積累
交易拆解
特斯拉交易案例 —— 首根K線規則（日內做多）
背景與交易品種
? 品種：Tesla（TSLA）
? 類型：日內做多，使用期權執行
? 交易時段：常規交易時段，聚焦開盤動能
? 目標：使用首根K線規則（15分鐘 → 5分鐘 → 1分鐘），在清晰的趨勢日中尋找1:2以上風險回報的機會
標記第一根15分鐘K線
? 等待9:30–9:45的K線完整形成
? 標記該K線的高點和低點
? 在這15分鐘未結束前，不進行任何操作
切換至5分鐘圖
? 等待一根5分鐘K線收盤價站上15分鐘高點
? 第一次嘗試只是影線突破后收回區間 → 無效
? 下一根5分鐘K線完整收在高點之上 → 有效突破
切換至1分鐘圖
突破發生后，等待價格回踩以下區域：
? 15分鐘高點
? 單K線規則區域（突破前最后一根收跌K線）
單K線規則確認
? 價格回踩至突破前最后一根收跌K線。
? 該位置形成一個微型需求區。
進場觸發
? 等待一根1分鐘K線收盤，顯示買方重新介入
? 回踩K線出現明顯下影線 → 買方正在吸收賣方拋壓
? 在確認K線收盤時進場
止損設置
? 止損放在回踩結構低點下方（確認K線下方）
? 一旦跌破，說明動能消失 → 形態失效
止盈目標
? 目標設在360這一干凈的整數關口，提供約2R的空間
? 當日高點不足2R，因此選擇360作為目標
結果
? 價格直接推升至360
? 主倉位在約2.3R附近平倉
? 剩余倉位根據結構移動止損，直至被掃出
特斯拉交易拆解 —— 盤前突破回踩
標記盤前關鍵價位
? 標出凌晨4:00–上午9:29期間的盤前高點與盤前低點
? 這是該形態中唯一使用的價位
開盤強烈反應
? 9:30開盤后，特斯拉價格立刻強勢拉升
? 第一根1分鐘K線就出現了非常激進的買盤——這是執行該形態前必須看到的信號
突破盤前高點
? 價格以明顯的位移突破盤前高點，動作快速且果斷
? 突破必須伴隨強動能；緩慢或猶豫的突破，勝率較低
? 一旦出現位移，即開始準備等待回踩
回踩關鍵價位
? 突破后，特斯拉價格迅速回踩至盤前高點
? 回踩是必要條件——沒有回踩，就不交易
單K線規則共振
? 回踩精準觸及突破前最后一根收跌K線
? 該K線形成單K線規則區域
因此，這次回踩同時命中：
? 盤前高點
? 單K線規則區域
形成完美共振。
確認信號
? 在1分鐘圖上，回踩K線出現明顯的下影線
? 表明買方吸收了所有賣出嘗試
? 僅在確認1分鐘K線收盤之后進場
止損
? 止損設置在回踩低點下方，即單K線區域下方
? 一旦跌破，說明買方防守失敗 → 交易形態失效
目標位
? 目標設為當日高點，約提供3R的風險回報
? 由于位移極強，價格在2分鐘內便觸及當日高點
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