今天可算是翻紅了,周一以及上周的情緒好了一些。領漲的是前期調整幅度較大的人工智能板塊,CPO、新能源板塊依舊領漲。
整體看最近兩個月,除非是押中熱點,不然的話很難賺到錢。我們年初提到過幾個方向或者基金類型,其中一個方向就是主動量化基金,短期內這些基金都有不同程度的調整。似乎給了我們入場的機會。
我大概拉了幾只主動量化基金,收益如下:
![]()
這些基金都算是廣泛意義上的主動量化基金,雖然很多基金管理人都說自己家不是“量化”。但這類基金有著相同的特征,持倉季度分散,幾十只上百只股票;不側重行業,每個持倉標的占比都很小;幾乎不超過2%左右。利用量化或者結合主觀策略等方式,來篩選股票。有著收益高、波動小的特征。
這類基金往往策略容量不大,所以上了規模就要限額。
我們以“神基”為標準,今年大概收益率在40%以上。神基一直沒有開放購買,所以也不做多講。
我自己持有的招商量化反而今年表現最差;表現最好的是諾安多策略。中信保誠多策略,最近剛換了基金經理。
招商量化精選股票A,主動運用多因子量化模型進行系統性選股,并緊密結合嚴格的風險預算管理。
近1周-2.77%、近1月-6.64%、近3月-3.16%。整體看最近調整幅度算是里面較大的一只了。這個回撤僅次于今年4月份極端市場行情了。目前限額2000元。
![]()
國金量化多因子股票A,純粹基于量化模型,通過系統性地綜合評估多種阿爾法因子,在全市場范圍內紀律性地精選個股。
近1周-3.88%、近1月-2.49%、近3月-2.85%。在上周五11.21日當天普跌的行情下,單日凈值-4.85%。這只基金整體回撤小于上只,不過這次的回撤也是今年第二的水平了。目前這只基金限額1萬。
![]()
大成景恒混合A,以宏觀分析為基礎的靈活資產配置,并在股票投資上鮮明地采用事件驅動、定向增發和量化選股等多重策略并行的方法。
近1周-2.54%、近1月1.93%、近3月3.72%。這只基金的調整,主要是源于上周的普跌。整體看這只基金回撤不算太大。目前限額5000萬。
![]()
華夏新錦繡混合A,以宏觀經濟分析為指導進行靈活的資產配置,同時在個股選擇上深度融合量化模型,多維度精選優質上市公司。
近1周-2.91%、近1月0.31%、近3月3.97%。這只基金回調也不算大,但這只基金限額100元。
![]()
順便也拉了一下上周五到今天的凈值當日漲跌幅,也看看這幾只表現如何。
![]()
總來的看,主動量化基金也并不是完美的,假如市場流動性較差,出現普跌的情況,這些基金近乎滿倉的股票且多為中小盤,回撤還是挺大的。
但目前行情下,只要不是系統性下跌,這類基金的表現還是可以期待的。最近的調整,也給了我們階段性布局的機會。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.